Points clés à retenir
- Le système de trading avec rebond de moyenne mobile surveille les hauts et les bas du cours d’une action pour créer une ligne de tendance moyenne pour l’évolution des prix.
- Les traders utilisent cette moyenne pour maximiser leurs profits en échangeant sur les « rebonds » lorsqu’une action rebondit dans le sens inverse de la direction moyenne.
- Le système de rebond fonctionne pour les ventes longues et courtes et peut être répété tout au long de la journée.
Définition et exemple du système de trading de rebond à moyenne mobile
Les cours des actions fluctuent naturellement à la hausse et à la baisse tout au long d’une période de négociation, mais ces fluctuations ont tendance à rester dans une fourchette spécifique, généralement à la hausse ou à la baisse.
Le système de trading avec rebond de moyenne mobile utilise une période à court terme et une seule moyenne mobile exponentielle pour accorder un peu plus de poids aux mouvements de prix les plus récents. Il permet aux traders d’observer où évoluent les actions et de chronométrer leurs transactions avec des rebonds lorsqu’elles se heurtent à la ligne commerciale moyenne.
Cette méthode fonctionne pour les transactions longues ou courtes, où le trader surveille des indications spécifiques sur un graphique de négociation, puis négocie l’action à mesure qu’elle s’éloigne, s’inverse, puis rebondit sur la ligne moyenne mobile.
Note
Dans une transaction longue, un trader achète une action à conserver dans l’espoir de voir le prix augmenter afin de pouvoir réaliser un profit sur la vente. Dans une transaction à découvert, un trader vendra une action à un certain prix, en s’attendant à la racheter lorsque le prix baissera, réalisant ainsi un profit sur la différence.
Comment fonctionne le système de rebond de moyenne mobile
Une moyenne mobile supprime les fluctuations à court terme d’une ligne graphique, démontrant la direction et la tendance globales d’un investissement. Cela crée une ligne de prix plus lisse. Lorsque le prix connaît un mouvement important, la ligne reviendra à la moyenne mobile, mais continuera ensuite dans la direction initiale dans laquelle elle se déplaçait : le système de trading de rebond de moyenne mobile utilise ce rebond.
La transaction par défaut utilise un graphique à barres d’ouverture, de haut, de bas et de clôture (OHLC) d’une à cinq minutes et une moyenne mobile exponentielle de 34 barres du prix typique (haut, bas et clôture, ou “HLC”). La période du graphique et la longueur de la moyenne mobile exponentielle peuvent être ajustées pour s’adapter à différents marchés. L’heure de négociation par défaut correspond à celle où le marché est le plus actif.
Comment utiliser le système de rebond de moyenne mobile
Cette méthode peut et doit être utilisée, exactement comme présentée, sur les marchés sur lesquels vous négociez. La transaction utilisée dans ce didacticiel est une transaction longue, utilisant un contrat, un objectif de 10 ticks et un stop-loss de cinq ticks. L’objectif et le stop-loss sont des options choisies par le trader en fonction de son niveau de confort concernant les options qu’il négocie.
1. Ouvrez un graphique
Ouvrez un graphique à barres OHLC d’une minute de votre marché.
2. Ajouter une moyenne mobile exponentielle
Ajoutez une moyenne mobile exponentielle de 34 barres du prix typique du HLC (haut + bas + clôture divisé par 3), également connue sous le nom de « moyenne HLC ».
3. Attendez la divergence des prix et de la moyenne mobile
Surveillez le marché et attendez que le prix s’éloigne de la moyenne mobile. Il n’y a pas de distance standard sur laquelle le prix doit évoluer, mais les barres de prix ne doivent plus toucher la moyenne mobile. Pour cet exemple, la distance est d’environ 10 ticks.
4. Attendez la convergence des prix et de la moyenne mobile
Recherchez le renversement du prix et commencez à revenir vers la moyenne mobile.
5. Attendez que le prix et la moyenne mobile touchent
Vous voulez que le prix touche la moyenne mobile, ce qui se produit lorsque le prix se négocie au prix moyen mobile actuel. Pour une transaction longue, les barres de prix précédentes auraient dû atteindre des plus bas à mesure que le prix se rapprochait de la moyenne mobile, et pour une transaction courte, les barres de prix précédentes auraient dû atteindre des plus hauts plus élevés à mesure que le prix se rapprochait de la moyenne mobile.
Il n’y a pas de nombre spécifique de barres qui doivent atteindre des plus bas inférieurs ou des hauts plus élevés consécutifs, mais certains traders utilisent au moins trois barres. Par exemple, dans ce graphique, le prix touche la moyenne mobile sur la quatrième barre pour atteindre un plus bas consécutif.
6. Entrez votre transaction
Entrez votre transaction lorsque le plus haut (ou le plus bas) de la première barre de prix qui ne parvient pas à atteindre un nouveau plus bas (ou plus haut) est cassé. Pour entrer dans une transaction longue, suivez ces étapes :
- Les barres de prix font baisser les plus bas.
- La barre de prix touche la moyenne mobile.
- La barre de prix ultérieure ne parvient pas à atteindre un nouveau plus bas.
- La barre de prix suivante dépasse le plus haut de la barre de prix précédente.
Si vous envisagez d’effectuer une transaction à découvert :
- Les barres de prix atteignent des sommets plus élevés.
- La barre de prix touche la moyenne mobile.
- La barre de prix ultérieure ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet.
- La barre de prix suivante dépasse le plus bas de la barre de prix précédente.
Dans le commerce présenté dans ce graphique, la barre qui n’a pas réussi à atteindre un nouveau plus bas est affichée en blanc et l’entrée est indiquée par la flèche. L’entrée serait de 1,2995 $, avec un objectif de 1,3005 $ et un stop loss de 1,2990 $ (ticks de 10 et cinq).
Note
Il n’existe pas de type d’ordre standard pour l’entrée de transaction avec rebond de moyenne mobile, mais de nombreux traders recommandent un ordre limité pour certains marchés.
Dès que votre ordre d’entrée a été exécuté, assurez-vous que votre logiciel de trading a placé vos ordres cible et stop-loss, ou placez-les manuellement si nécessaire. Il n’existe pas de type d’ordre unique pour la cible ou le stop-loss, mais pour la plupart des marchés, le minimum doit être un ordre limité pour la cible et un ordre stop pour le stop-loss.
7. Attendez la fin de votre transaction
Attendez que le prix s’échange à votre objectif ou stop-loss et que votre ordre cible ou stop-loss soit exécuté. L’échange de rebond de moyenne mobile peut prendre de quelques minutes à quelques heures pour atteindre votre objectif ou votre stop-loss, et l’échange n’utilise aucun ajustement d’objectif ou de stop-loss (sauf en déplaçant le stop-loss pour atteindre le seuil de rentabilité à un moment approprié).
Les objectifs indiqués sur le graphique sont de 1,3005 $ (10 ticks), 1,3015 $ (20 ticks) et 1,3025 $ (30 ticks), qui ont tous été atteints par cette transaction.
Si votre ordre cible a été exécuté, alors votre transaction a été gagnante. Si votre ordre stop-loss a été exécuté, alors votre transaction a été perdante.
8. Répétez l’échange
Répétez la transaction à partir de l’étape quatre autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif de profit quotidien ou que votre marché ne soit plus actif.
