Le canal Donchian, créé par Richard Donchian, trace une ligne entre le prix haut et le prix bas d’un actif sur une période de temps définie, en utilisant généralement des chandeliers comme montre. Les chandeliers, ainsi appelés en raison de leur forme, sont des zones de tracé sur des graphiques qui montrent les prix d’ouverture, haut, bas, de clôture et la période d’une action donnée. Lors de l’application de l’indicateur à un graphique, les lignes forment un canal autour du prix actuel.
Les canaux Donchian sont utiles pour mettre en évidence les tendances ainsi que pour varier les périodes lors du day trading. Il existe également la possibilité d’ajouter une troisième ligne entre les lignes supérieure et inférieure. Cette bande médiane est une moyenne des lignes de canal supérieure et inférieure. L’indicateur fonctionne sur toutes les périodes, telles que les graphiques d’une minute ou de cinq minutes (dans lesquels une barre se forme toutes les une ou cinq minutes), et il peut être appliqué aux marchés des changes, des actions, des options ou des contrats à terme.
Points clés à retenir
- Traditionnellement, les canaux Donchian sont utilisés pour identifier les positions de cassure. Les cassures sont les points auxquels les prix franchissent un précédent haut ou bas.
- Tous les mouvements au-dessus de la bande supérieure ou en dessous de la bande inférieure ne justifient pas une transaction ; ajoutez un filtre commercial, tel qu’une moyenne mobile, pour mettre en évidence la tendance.
- Jouez avec les paramètres pour trouver des paramètres qui correspondent au marché sur lequel vous négociez : les canaux peuvent aider à isoler les moments où les tendances commencent ou se terminent.
Calcul des canaux Donchiens
L’indicateur n’inclut pas la barre de prix actuelle dans le calcul. En d’autres termes, si vous choisissez d’appliquer l’indicateur sur 20 chandeliers, les bandes sont calculées et tracées sur la base des 20 chandeliers précédents. chandeliers.
Par exemple, supposons qu’un trader utilise un graphique d’une minute et que le prix le plus élevé d’une action au cours des 20 dernières minutes était de 125,50 $. Le prix le plus bas au cours des 20 dernières minutes était de 125 $. L’indicateur tracera une ligne supérieure à 125,50 $ et une ligne inférieure à 125 $. Si une bande médiane est ajoutée, elle est tirée à 125,25 $.
Stratégies de day trading pour les canaux Donchian
Intégrez les canaux Donchian dans votre trading en utilisant des stratégies conçues par d’autres. Vous pouvez également concevoir vos propres stratégies en testant d’abord l’indicateur dans un compte démo. Traditionnellement, les canaux Donchian sont utilisés pour identifier les positions de cassure (les points auxquels les prix franchissent un précédent haut ou bas).
Les canaux sont généralement les plus importants lorsqu’il s’agit d’identifier les mouvements de prix entre les sommets et les creux du prix d’une action. Les canaux sont souvent utilisés pour saisir les tendances potentiellement émergentes. Dans une stratégie, vous pouvez utiliser l’indicateur pour acheter à l’achat lorsque le prix dépasse la ligne moyenne ou pour vendre à découvert lorsque le prix tombe en dessous de la ligne moyenne du canal.
Dans une autre stratégie, vous pourriez envisager de sortir si le prix atteint la bande médiane ou le côté opposé du canal Donchian après l’entrée.
Variations de la stratégie de base
Tous les mouvements au-dessus de la bande supérieure ou les chutes en dessous de la bande inférieure ne justifient pas une transaction. Ajoutez un filtre commercial, tel qu’une moyenne mobile, pour aider à mettre en évidence la tendance. N’effectuez des transactions longues que si le prix est supérieur à la moyenne mobile, et n’effectuez des transactions courtes que si le prix est inférieur à la moyenne mobile.
Lors d’une tendance haussière régulière, le prix peut revenir vers la bande inférieure. Il s’agit également d’un domaine potentiel d’achat, puisque la tendance générale est à la hausse. Lors d’une tendance baissière constante, le prix peut revenir vers la bande supérieure. Tant que la tendance est à la baisse, des transactions à découvert peuvent être effectuées près de la bande supérieure. La bande médiane peut également être utilisée pour de tels signaux commerciaux.
Utilisez un canal Donchian à période plus longue pour les entrées, comme la période de 20, puis utilisez une période plus petite, comme 15, pour les sorties. Cela peut nécessiter l’affichage simultané de deux canaux Donchian. Avoir deux ensembles sur l’écran peut rendre la lecture difficile et paraître encombré, alors appliquez des couleurs différentes aux différents canaux pour les distinguer les uns des autres.
Vous devez acheter lorsque le prix dépasse la bande supérieure du canal à période plus longue (période 20) et sortir lorsque le prix tombe en dessous de la bande inférieure du canal à période plus courte (période 15). Vendez à découvert lorsque le prix tombe au-dessus de la bande inférieure du canal à période plus longue et sortez lorsque le prix dépasse la bande supérieure du canal à période plus courte.
Trouvez une stratégie qui fonctionne pour vous
Jouez avec les paramètres de l’indicateur pour trouver des paramètres qui correspondent au marché sur lequel vous négociez. Les canaux peuvent aider à isoler les moments où les tendances potentielles commencent ou se terminent. Aucun indicateur ne fonctionne bien à 100 % du temps. Parfois, le marché évolue latéralement. Ces jours-là, les signaux de tendance produits par l’indicateur ne seront pas rentables.
Un trading réussi revient toujours à tester des stratégies avant de les utiliser avec du capital réel. Établissez une stratégie et testez-la sur de nombreuses transactions et jours dans un compte démo. Ensuite, ne commencez à utiliser le capital réel que si la stratégie génère des bénéfices constants pendant cette période.
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