Le stop et l’inversion parabolique, plus communément appelé « Parabolic SAR » ou « PSAR », est un indicateur de suivi de tendance développé par J. Welles Wilder. Il est affiché sous la forme d’une seule ligne parabolique (ou de points) sous les barres de prix dans une tendance haussière et au-dessus des barres de prix dans une tendance baissière.
Le SAR parabolique a trois fonctions principales. Premièrement, il met en évidence la direction ou la tendance actuelle des prix. Deuxièmement, cela fournit des signaux d’entrée potentiels. Troisièmement, cela fournit des signaux de sortie potentiels.
Points clés à retenir
- Le stop et reverse parabolique, ou PSAR, est un indicateur de suivi de tendance utilisé dans le trading.
- L’indicateur PSAR utilise le prix extrême le plus récent ainsi qu’un facteur d’accélération AF pour déterminer où les points indicateurs apparaîtront.
- L’idée est d’acheter lorsque les points se déplacent en dessous des barres de prix et de vendre ou de vendre à découvert lorsque les points se déplacent au-dessus des barres de prix.
Calcul du SAR parabolique
L’indicateur parabolique SAR (PSAR) utilise le prix extrême (EP) le plus récent ainsi qu’un facteur d’accélération (AF) pour déterminer où les points indicateurs apparaîtront.
Le SAR parabolique est calculé comme suit :
- Tendance haussière : PSAR = PSAR antérieur + AF antérieur (EP antérieur – PSAR antérieur)
- Tendance baissière : PSAR = PSAR antérieur – AF antérieur (PSAR antérieur – EP antérieur)
Où:
- EP = Plus haut pour une tendance haussière et plus bas pour une tendance baissière, mis à jour chaque fois qu’un nouveau EP est atteint.
- AF = Par défaut de 0,02, augmentant de 0,02 à chaque fois qu’un nouveau EP est atteint, avec un maximum de 0,20.
Ce calcul crée un point (qui peut être connecté à une ligne si vous le souhaitez) en dessous de l’action à la hausse des prix ou au-dessus de l’action à la baisse des prix. Les points aident à mettre en évidence la direction actuelle des prix. Cependant, ils sont toujours présents, c’est pourquoi l’indicateur est appelé « stop et marche arrière ». Lorsque le prix tombe en dessous des points ascendants, les points se retournent au-dessus des barres de prix. Lorsque le prix remonte à travers des points descendants, les points basculent en dessous du prix ci-dessous.
Heureusement, les logiciels de cartographie effectuent tous ces calculs pour nous, mais il est toujours utile de savoir comment calculer les chiffres par vous-même.
Comment trader avec le SAR parabolique
L’utilisation de base du Parabolic SAR est d’acheter lorsque les points se déplacent en dessous des barres de prix, signalant une tendance à la hausse, et de vendre ou de vendre à découvert lorsque les points se déplacent au-dessus des barres de prix, signalant une tendance à la baisse.
Cela se traduira par des signaux commerciaux constants, car le trader aura toujours une position. Cela peut être une bonne chose si le prix effectue de grandes fluctuations, générant un profit sur chaque transaction, mais lorsque le prix n’effectue que de petits mouvements dans chaque direction, ces signaux commerciaux constants peuvent produire de nombreuses transactions perdantes d’affilée.
Par conséquent, il est préférable d’analyser l’évolution des prix du jour pour déterminer (s’il y a une tendance) si la tendance est à la hausse ou à la baisse. Un autre indicateur, tel qu’une moyenne mobile ou des lignes de tendance, peut également être utilisé pour établir l’orientation globale de la tendance. S’il y a une tendance, n’orientez les signaux commerciaux que dans le sens de la tendance globale. Par exemple, si la tendance est à la baisse (d’après votre analyse), prenez uniquement des signaux commerciaux courts (lorsque les points se retournent au-dessus des barres de prix), puis quittez lorsque les points se retournent en dessous des barres de prix. De cette manière, l’indicateur est utilisé pour sa force : détecter les mouvements de tendance.
Si vous avez établi une tendance globale, nous espérons que vous n’aurez pas à vous soucier de la faiblesse de l’indicateur : des signaux commerciaux non rentables lorsqu’il n’y a pas de tendance.
Avantages et inconvénients du SAR parabolique
Le principal avantage de l’indicateur est que, lors d’une tendance forte, l’indicateur mettra en évidence cette forte tendance, maintenant ainsi le trader dans le mouvement de tendance. L’indicateur donne également une sortie lorsqu’il y a un mouvement à contre-tendance, ce qui pourrait signaler un renversement. Parfois, cela finit par être une bonne sortie, car le prix s’inverse. D’autres fois, ce n’est pas une bonne sortie, car le prix recommence immédiatement à évoluer dans la direction de la tendance.
L’inconvénient majeur de l’indicateur est qu’il fournira peu d’informations analytiques ou de bons signaux commerciaux dans des conditions de marché stables. Sans tendance claire, l’indicateur basculera constamment au-dessus et en dessous du prix. Ce type d’action sur les prix peut durer toute la journée, donc si un day trader s’appuie uniquement sur le SAR parabolique pour les signaux commerciaux, cela pourrait être une journée très perdante.
C’est pourquoi il est recommandé aux traders d’apprendre à identifier la tendance (en lisant l’évolution des prix ou à l’aide d’un autre indicateur) afin de pouvoir éviter les transactions lorsqu’une tendance n’est pas présente et effectuer des transactions lorsqu’une tendance est présente.
Foire aux questions (FAQ)
Comment pouvez-vous utiliser l’indicateur parabolique SAR pour définir votre ordre stop-loss ?
En fonction du risque que vous êtes prêt à accepter, vous pouvez définir votre stop-loss au niveau ou juste au-delà du SAR parabolique. Le placer directement au niveau du SAR parabolique garantira que vous quitterez la transaction une fois que la tendance sera menacée. Définir votre ordre stop-loss au-delà du SAR parabolique vous donne une marge de manœuvre pour rester dans le commerce en cas de contrefaçon, mais vous devez accepter le potentiel de perte plus importante.
Quelle période de temps fonctionne le mieux avec le SAR parabolique ?
Comme tout indicateur graphique, le SAR parabolique fonctionne aussi bien à tout moment. Pour déterminer quelle période vous convient le mieux, vous devez tenir compte de votre stratégie de trading. Les day traders peuvent utiliser des délais d’une minute, cinq minutes ou une heure, tandis que les swing traders peuvent utiliser des délais quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
