Le pourcentage d’équilibre commercial est une statistique commerciale utile, car il peut indiquer rapidement combien de transactions vous devez gagner (en utilisant divers stop-loss (risque) et objectifs (récompense)) pour atteindre le seuil de rentabilité. Le « seuil de rentabilité » signifie que vous ne gagnez ni ne perdez d’argent. Si vous gagnez plus de transactions que le pourcentage d’équilibre, votre transaction générera un profit. Si vous gagnez moins de transactions que le pourcentage d’équilibre, vous perdrez de l’argent en trading.
Points clés à retenir
- En trading, le pourcentage d’équilibre est le nombre de transactions que vous devez gagner pour atteindre le seuil de rentabilité.
- Pour calculer votre pourcentage d’équilibre, divisez votre stop-loss par votre objectif plus le stop loss, et multipliez par 100.
- Utilisez le pourcentage d’équilibre pour déterminer si votre système commercial propose suffisamment de transactions gagnantes pour être rentable.
Calcul du seuil de rentabilité des transactions
Le pourcentage d’équilibre est calculé en utilisant les paramètres d’objectif et de stop-loss pour la stratégie de trading en question. L’objectif et le stop-loss peuvent être représentés en ticks (futures), en pips (forex), en cents (actions) ou par une somme d’argent (stop-loss de 100 $ et objectif de 300 $ par exemple). Le résultat du calcul est le nombre de transactions gagnantes nécessaires pour un scénario d’équilibre, exprimé en pourcentage.
Si vous n’utilisez pas toujours le même stop loss et le même objectif pour chaque transaction, utilisez votre gain moyen et votre perte moyenne sur de nombreuses transactions. La perte moyenne est équivalente à votre stop-loss moyen et le gain moyen est équivalent à votre objectif moyen.
- Calcul:(Stop-Loss / (Cible + Stop-Loss)) x 100
Supposons que vous négociez des contrats à terme et que vous utilisiez un stop-loss à 10 ticks et un objectif à 20 ticks. Votre pourcentage d’équilibre est de 33 %. En d’autres termes, vous devez gagner un tiers de vos transactions pour éviter de perdre de l’argent (hors commissions).
- Exemple:10 ticks / (20 ticks + 10 ticks) = 0,33 x 100 = 33%
Supposons que vous négociez la même action chaque jour, que vous risquez généralement 0,08 $ par action et que vous vous fixez un objectif de 0,22 $ par action. Pour cette stratégie, il vous suffit de gagner un peu plus d’un quart de vos transactions pour atteindre le seuil de rentabilité. Si vous gagnez plus que cela, vous réaliserez un profit.
- Exemple: 0,08 $ / (0,22 $ + 0,08 $) = 0,266 x 100 = 26,6 %
Utilisation du pourcentage d’équilibre
Le pourcentage d’équilibre est utilisé pour déterminer si un système commercial fournit suffisamment de transactions gagnantes pour être rentable avec divers paramètres d’objectif et de stop-loss. Lorsque vous testez un nouveau système de trading et que vous avez trouvé les paramètres d’objectif et de stop-loss optimaux, vous pouvez utiliser le pourcentage d’équilibre pour savoir combien de transactions vous devez gagner pour atteindre le seuil de rentabilité. Si vous gagnez plus de transactions que ne l’exige le calcul du seuil de rentabilité, vous réaliserez un profit. Gagnez moins de transactions que ne le dit le calcul du seuil de rentabilité, et vous perdrez de l’argent avec cette stratégie de trading.
Par exemple, si l’objectif optimal de votre stratégie est de 12 ticks et que le stop-loss optimal est de 10 ticks, le pourcentage d’équilibre est de 45 % (10 / (12+10)). Cela signifie que 45 % des transactions effectuées doivent être des transactions gagnantes pour que le système commercial atteigne le seuil de rentabilité. Toutes les transactions gagnantes au-dessus du seuil de rentabilité constituent un profit.
Deux statistiques liées sont le taux de risque/récompense et le taux de victoire. Le rapport risque/récompense correspond à l’ampleur de votre risque par rapport à votre profit sur chaque transaction, et le taux de réussite correspond au nombre de transactions que vous gagnez, exprimé en pourcentage. Ces statistiques peuvent être utilisées en complément du calcul du seuil de rentabilité commercial.
Des objectifs irréalistes produisent des pourcentages de rentabilité trompeurs
Au début, il peut sembler idéal de fixer votre objectif bien plus haut que votre stop-loss. De cette façon, il vous suffirait de remporter quelques transactions pour atteindre le seuil de rentabilité, n’est-ce pas ? Malheureusement, ce n’est pas si simple. Si votre objectif est si grand qu’il n’est jamais atteint, vous aurez alors beaucoup moins de transactions gagnantes et le système perdra de l’argent. Par conséquent, lorsque vous créez un système de trading, déterminez d’abord votre stop-loss et vos niveaux cibles, puis calculez votre seuil de rentabilité.
L’objectif ultime du trading n’est pas simplement d’atteindre le seuil de rentabilité, même si les débutants peuvent être satisfaits de ce résultat. Cependant, pour négocier de manière rentable, vous devez remporter plus de transactions que le pourcentage d’équilibre. Le seuil de rentabilité est censé être une barre basse à franchir, et non un objectif auquel aspirer.
Foire aux questions (FAQ)
Quel est le meilleur moment de la journée pour vendre une action ?
La réponse dépend de nombreux facteurs, mais une bonne règle de base consiste à essayer de négocier pendant les deux premières heures de la journée de négociation. Vous pouvez également envisager de négocier plus tard dans la journée, vers 15h00. à 16h00 HNE.
Qu’est-ce qu’un stop-loss quotidien ?
En termes simples, un stop-loss quotidien est un montant fixe que vous êtes prêt à perdre en une journée de trading. Une fois que vous avez atteint cette barre, vous arrêtez de trader pour la journée.
Que signifie faire une moyenne pour atteindre le seuil de rentabilité ?
Faire une moyenne à la baisse lors de la négociation d’actions signifie que vous achèterez plus d’actions lorsque le prix baisse. De cette façon, votre coût moyen par action diminue lorsque le prix baisse. C’est ce qu’on appelle également « la moyenne des coûts en dollars ». Cela peut fonctionner pour votre objectif d’équilibre, mais seulement si le titre rebondit.
