L’indice de mouvement directionnel (DMI) est un indicateur de dynamique développé par J. Welles Wilder.Il s’agit en fait d’une combinaison de plusieurs indicateurs techniques développés par Wilder, et bien que certaines plateformes de trading séparent l’indicateur de mouvement directionnel de l’indice de direction moyen (ADX), ils sont généralement combinés pour former le DMI. Le mouvement directionnel montre si le mouvement des prix à la baisse ou à la hausse est dominant, et ADX montre la force de ce mouvement.
Voici comment utiliser l’indice de mouvement directionnel pour analyser les opportunités de trading.
Points clés à retenir
- L’indice de mouvement directionnel (DMI) est un indicateur technique qui peut être utilisé avec un graphique de prix pour aider les traders à identifier les opportunités.
- De manière générale, le DMI compare le prix actuel avec la fourchette de prix précédente.
- Le DMI combine des indicateurs directionnels (+DI et -DI), qui mesurent la direction de la tendance, avec l’ADX, qui mesure la force de la tendance.
- Le DMI peut être utilisé sur des marchés variés et en tendance.
Qu’est-ce que l’indice de mouvement directionnel ?
Le DMI est un indicateur technique qui est généralement affiché en dessous ou au-dessus du tableau des prix. Il est calculé en comparant le prix actuel avec la fourchette de prix précédente. DMI affiche ensuite le résultat sous la forme d’un indicateur directionnel positif vers le haut (+DI ou +DMI) et d’un indicateur directionnel négatif vers le bas (-DI ou -DMI).
Le DMI calcule également la force du mouvement à la hausse ou à la baisse et affiche le résultat sous la forme d’une ligne de force de tendance appelée indice directionnel moyen ou ADX.
Indicateurs directionnels (+DI et -DI)
+DI et -DI apparaissent sous la forme de deux lignes distinctes, généralement colorées respectivement en vert et en rouge. +DI est la différence entre le prix le plus élevé du jour en cours et le prix le plus élevé de la veille, et -DI fait le même calcul avec les plus bas du jour en cours et de la veille.
Lorsque la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte, cela signifie que le prix baisse. Lorsque la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, cela signifie que le prix augmente. Si les valeurs -DI et +DI s’entrecroisent, il n’y a probablement pas de tendance de prix et le prix évolue latéralement.
Indice directionnel moyen (ADX)
ADX est une troisième ligne sur le DMI et montre la force de la tendance. Ainsi, tandis que -DI et +DI aident à mettre en évidence la direction, les investisseurs utilisent ADX pour évaluer la force de cette tendance à la hausse ou à la baisse. Une lecture ADX supérieure à 25 signale qu’une forte tendance est en place. Lorsque l’ADX descend en dessous de 20, il n’y a pas de tendance et le prix évolue probablement latéralement.
Note
Les indicateurs peuvent également être utilisés séparément. Certains traders peuvent choisir de visualiser l’ADX uniquement pour vérifier la force de la tendance, tandis que d’autres peuvent préférer visualiser uniquement les lignes de mouvement de direction pour aider à confirmer la direction des prix.
Utilisations du trading d’indices de mouvement directionnel
Le DMI peut être utilisé à la fois sur des marchés variés et en tendance.
Utiliser le DMI pour trader les tendances
En général, lorsque la ligne +DI est au-dessus de la ligne -DI, le marché évolue dans une tendance à la hausse, et lorsque la ligne -DI est au-dessus de la ligne +DI, le marché évolue dans une tendance à la baisse. Par conséquent, lorsque vous tradez une stratégie de tendance, privilégiez les positions longues lorsque le +DI est au-dessus de la ligne -DI. Lorsque le -DI est au dessus du +DI, privilégiez les positions courtes. Ces indicateurs peuvent être utilisés conjointement avec l’ADX pour filtrer ou confirmer davantage les signaux commerciaux.
Utiliser le DMI pour échanger des ranges
D’autres traders préfèrent repérer les transactions qui dépendent d’une évolution des prix instable. Lorsque les échanges sont limités et instables, cela signifie que l’ADX est probablement inférieur à 20.
Note
Tous les traders n’utilisent pas 25 et 20 comme niveaux ADX clés, qui ne sont que des règles générales. De nombreux traders personnalisent leurs indicateurs pour mieux les adapter à leur style de trading.
Cela peut présenter différentes opportunités, comme un spread d’options Iron Condor, dans lequel le trader profite d’un mouvement latéral. Bien que ces types de stratégies bénéficient des ranges, de nombreux traders prennent toujours une position légèrement haussière ou baissière sur le prix, et les indicateurs directionnels peuvent être utilisés pour établir ces positions.
