Les moyennes mobiles agissent comme des indicateurs techniques qui montrent l’évolution moyenne des prix sur une certaine période. Ils sont souvent utilisés pour mettre en évidence les tendances, repérer les renversements de tendance et fournir des signaux commerciaux.
Il existe plusieurs types de moyennes mobiles. Ils créent chacun une ligne sur un graphique qui peut vous aider à montrer dans quelle direction évolue un prix.
Découvrez les différents types de moyennes utilisés par les traders et ce qu’ils vous disent sur un prix.
Calcul simple de la moyenne mobile
La moyenne mobile simple (SMA) calcule une moyenne des derniersnprix, où Pxreprésente le prix sur une période, etnreprésente le nombre de périodes. La moyenne « bouge » car vous n’utilisez pas toutes les données, seulement les périodes récentes :
Par exemple, une SMA sur quatre périodes avec des prix de 1,2640, 1,2641, 1,2642 et 1,2641 donne une moyenne mobile de 1,2641 en utilisant le calcul (1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641.
Bien que savoir calculer une moyenne simple soit une bonne compétence, les plateformes de trading et de graphiques le font pour vous. Vous sélectionnez l’indicateur SMA dans la liste des indicateurs graphiques et l’appliquez au graphique. Ensuite, vous ajustez le nombre de périodes que vous souhaitez utiliser.
Vous effectuez généralement des ajustements aux indicateurs dans les paramètres section de menu d’une plateforme de trading.
Note
Sur de nombreuses plateformes, vous pouvez localiser les paramètres en double-cliquant sur l’indicateur lui-même.
L’avantage d’un SMA est que vous savez ce que vous obtenez. La valeur SMA est égale au prix moyen pour le nombre de périodes dans le calcul du SMA.
Les traders utilisaient généralement huit, 20, 50, 100 et 200 périodes pour un SMA. Par exemple, si vous utilisez un SMA sur 100 périodes, la valeur actuelle du SMA sur le graphique est le prix moyen des 100 dernières périodes ou barres de prix.
Certains graphiques incluent le SMA, ainsi qu’une moyenne mobile exponentielle (EMA). Ils peuvent également avoir une moyenne mobile pondérée (WMA) sur un graphique boursier d’une minute. En raison de leurs différents calculs, les indicateurs apparaissent à différents niveaux de prix sur le graphique.
Calcul de la moyenne mobile exponentielle
La moyenne mobile exponentielle (EMA) est une moyenne pondérée des prix de la période récente. Il utilise un poids décroissant de façon exponentielle par rapport à chaque prix/période précédent. En d’autres termes, la formule donne plus de poids aux prix récents qu’aux prix passés.
Par exemple, une EMA sur quatre périodes a des prix de 1,5554, 1,5555, 1,5558 et 1,5560. La dernière valeur est la plus récente et donne une valeur EMA actuelle de 1,5558.
L’EMA s’adapte plus rapidement aux changements de prix que le SMA. Par exemple, lorsqu’un prix change de direction, l’EMA inversera sa direction plus rapidement que le SMA, car la formule EMA donne plus de poids aux prix récents et moins de poids aux prix du passé.
Note
Comme pour le SMA, les plateformes graphiques effectuent tous les calculs EMA pour vous. Sélectionnez l’EMA dans la liste des indicateurs sur une plateforme graphique et appliquez-la à votre graphique. Accédez aux paramètres et ajustez le nombre de périodes que l’indicateur doit calculer, par exemple 15, 50 ou 100.
Calcul de la moyenne mobile pondérée
La moyenne mobile pondérée (WMA) vous donne une moyenne pondérée des prix récents, où la pondérationdiminueavec chaque prix précédent. Cela fonctionne de manière similaire à l’EMA, mais vous calculez le WMA différemment.
Les WMA peuvent avoir différentes pondérations attribuées en fonction du nombre de périodes utilisées dans le calcul. Si vous souhaitez une moyenne mobile pondérée de quatre prix différents, la pondération la plus récente pourrait être de 4 à 10. La période précédente pourrait peser de 3 à 10. La troisième période pourrait avoir une pondération de 2 à 10.
Une pondération de 4 à 10, par exemple, signifie que vous disposez de 10 périodes récentes et de leurs prix. Vous choisissez les quatre prix les plus récents. Cela représente 40 % de la valeur du WMA. Le prix d’il y a quatre périodes ne représente que 10 % de la valeur du WMA.
Pour l’exemple suivant, supposons des prix de 90, 89, 88, 89, en commençant par le prix le plus récent. Vous calculeriez cela comme [90 x (4/10)] + [89 x (3/10)] + [88 x (2/10)] + [89 x (1/10)] = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Note
Vous pouvez personnaliser davantage la moyenne mobile pondérée que le SMA et l’EMA. Les niveaux de prix les plus récents reçoivent généralement plus de poids. Cela pourrait également fonctionner dans l’autre sens, en accordant plus de poids aux prix historiques.
Utilisations et interprétation du trading de moyenne mobile
Vous pouvez utiliser des moyennes mobiles pour les signaux d’analyse et de trading. Pour l’analyse, toutes les moyennes mobiles permettent de mettre en évidence la tendance. Lorsque le prix est supérieur à sa moyenne mobile, cela montre que le prix s’échange à un niveau supérieur à ce qu’il a été en moyenne au cours de la période analysée. Cela aide à confirmer une tendance haussière. Lorsque le prix se situe en dessous de sa moyenne mobile, le prix s’échange en moyenne à un niveau inférieur à celui de la période analysée. Cela aide à confirmer une tendance à la baisse.
Lorsque le prix dépasse sa moyenne mobile, il devient plus fort par rapport à ce qu’il était dans le passé, car le prix le plus récent se situe désormais au-dessus de la moyenne. Si le prix passe en dessous de sa moyenne mobile, il s’affaiblit par rapport à ce qu’il était dans le passé.
Une moyenne mobile à long terme et une moyenne mobile à court terme (par exemple, 20 et 50 périodes) peuvent être ajoutées simultanément à un graphique. Lorsque la moyenne mobile sur 20 périodes dépasse la ligne 50, cela indique que la dynamique des prix à court terme évolue à la hausse. Lorsque la moyenne mobile sur 20 périodes passe en dessous de la ligne 50, cela suggère que la dynamique des prix à court terme évolue à la baisse.
Note
Les moyennes mobiles peuvent également être intégrées à d’autres indicateurs pour fournir des signaux commerciaux.
Une EMA peut fournir des signaux d’achat lorsqu’elle est combinée avec les canaux Keltner, un indicateur avec un prix haut, moyen et bas qui crée un « canal » sur un graphique. Une stratégie peut inclure l’achat à proximité de l’EMA lorsque la tendance est à la hausse et que le prix recule depuis le haut du canal Keltner.
Un type de moyenne mobile n’est pas intrinsèquement meilleur que d’autres ; ils calculent le prix moyen différemment. Selon la stratégie que vous utilisez, un type de moyenne mobile peut mieux fonctionner qu’un autre. Essayez différentes combinaisons de moyennes mobiles et voyez laquelle vous offre les meilleurs résultats.
Vous constaterez peut-être que, pour chaque marché, vous devrez ajuster légèrement vos paramètres. Un SMA de 50 périodes peut fournir d’excellents signaux sur un titre, par exemple, mais pas sur un autre. Une EMA de 20 périodes peut aider à isoler la tendance sur un contrat à terme mais pas sur un autre. Toutes les moyennes mobiles ne sont que des outils, et leur interprétation dépend du trader, car aucun indicateur ne fonctionne bien tout le temps ou dans toutes les conditions de marché.
Foire aux questions (FAQ)
Comment ajouter une moyenne mobile à un graphique ?
Les moyennes mobiles sont un indicateur technique, alors recherchez le bouton qui vous permet d’ajouter des indicateurs. Cela peut se trouver dans un menu de paramètres ou dans son propre bouton. À partir de là, vous pouvez choisir entre des moyennes mobiles simples, exponentielles et pondérées. Une fois la moyenne mobile ajoutée au graphique, vous pouvez modifier le nombre de périodes, qu’elle utilise la clôture ou le plus bas de la journée, ainsi que d’autres facteurs allant dans ce sens.
Comment formater les moyennes mobiles pour le swing trading ?
Les swing traders utilisent souvent un mélange de moyennes mobiles à court et à moyen terme. Par exemple, un trader peut utiliser une moyenne mobile sur 8, 24 et 50 jours. D’autres traders peuvent utiliser une moyenne mobile sur 6 mois ou plus, en plus d’une moyenne mobile à plus court terme.
